Ugrás Markov-folyamatok - fizikai enciklopédia
Ugrás Markov folyamat - az osztály a Markov-folyamatok. y k-ryh értékek változása azonnal (ugrik) néhány (random) időpontokban. A Naib. az egyszerű esetben, ha a Markov folyamat eltarthat csak véges vagy megszámlálható értékek száma x1. xn. . bármely javítások. t0 időpontban. a feltételes valószínűsége, hogy a folyamat időt vesz igénybe értéke, feltéve, hogy az ár-érték t0 időpontban egybeesik (ugráló valószínűsége xk xs). egyenlő:
Ebben az esetben, vez. a valószínűsége, hogy x értéke egy időintervallumban nem változik, egyenlő
Az értékeket hívjuk. végtelenül átmeneti valószínűségek a Markov szerinti eljárás őket teljesen felújított tranziens p-CIÓ F (x, y, tl. t2) a folyamat, azaz a. e. a feltételes valószínűsége elfogadó folyamat t2 időpontban y értékét, azzal a megkötéssel, hogy a t1 időpontban vett értéke x.
Abban az esetben, ha folytonos, F la (1) kifejezi a sűrűsége „ugrás” a feltételes valószínűsége, hogy a x értékének x y értéke idővel [ahol az (2) több lehetséges értékének S. m. F. A összege y kell helyettesíteni szerves].
Bármilyen végrehajtás C. m. P. Van egy szakaszonként konstans f-CIÓ, egy raj ugrások (szünetek), amik csak a fin. izolált. idők és az ugrások számának bármely véges időintervallum során.
Lit.: G és X, m és n a II AV Skorokhod, Bevezetés a sztochasztikus folyamatok elméletében, M. 1965. R. Minlos.