Nagyfrekvenciás kereskedelem
Mi ez?
Nagyfrekvenciás kereskedelem A HFT az automatizált kereskedelem egyik fajtáját képviseli, amelyben a modern, nagy hatékonyságú számítógépek által feldolgozott algoritmusokat aktívan alkalmazzák. Ebben az esetben a legnehezebb kereskedelmi műveleteket a gép a lehető legrövidebb idő alatt és a legmagasabb pontossággal dolgozza fel. A megjelenés után a rendszer szó szerint áttörte az egész piacot, és a világkereskedelem majdnem felét veszi igénybe. A nagyfrekvenciás algoritmusok valóban igényesek lettek, dolgoztak, tisztelték és javították.
Mikor jelentek meg a nagyfrekvenciás kereskedelem?
A HFT jellemzői
A nagyfrekvenciás kereskedelem történetével és meghatározásával rendeztük ki. Most meg kell érteni, hogy ez hogyan működik. Az elv egyszerű - az értékpapírok nagy mennyiségben kereskednek a piacon. Ugyanakkor a pályázatok elküldése gyakorlatilag pillanatnyilag - egy milliszekundum alatt, vagy még kevesebb. Az algoritmus keretében működő cégek fő feladata az, hogy a nap végére lezárják az értékpapírok pozícióit. Ebben az esetben a fő nyereség a részvényekkel kapcsolatos tranzakciók esetében kis mértékű. A mennyiségek a nagy sebesség és a tranzakciók volumene miatt érhetők el. Az ilyen rendszer megvalósításának legfőbb nehézsége a minimális késleltetési idő elérése. Ehhez optimalizálni kell a kereskedelem teljes struktúráját, és telepíteni kell a HFT szervereket a csere átjáróinak közvetlen közelében. Ezenkívül a bejövő adatok feldolgozásának felgyorsítása érdekében folyamatban van a szelepcsoportok alapján létrehozott speciális hardverblokkok újraprogramozás lehetőségével. De ez nem minden. Számos vállalat speciális fizetési módot alkalmaz a késedelmek kiküszöbölésére. A csere egyik tagja kívánság szerint bizonyos fizetést tehet, és a többi résztvevő előtt is láthatja az alkalmazásokat. Egy nagysebességű gépnek csak harminc milliszekundum állománya elegendő a beérkező adatok feldolgozásához, és majdnem azonnal megrendelheti. A többi kereskedőnek csak "maradékokkal" kell elégedettnek lennie.
És mi a következő?
Ami a nagyfrekvenciás kereskedelem "fényes jövőjét" illeti, sokan komoly kétségek merülnek fel. A gyakorlat szerint a HFT-vállalatok volumene folyamatosan csökken, valamint a tőzsdei részesedésük. És ez annak ellenére, hogy a technológia tovább javul, hatékonysága ellenére. A problémák kialakulásának oka éppen a technológiák állandó optimalizálása, amelyek a kereskedők fizikai és pénzügyi lehetőségeire támaszkodtak. A további fejlesztéshez óriási költségekre van szükség. amely megakadályozta magának fizetését. Még a nagyvállalatok is elutasítják a további fejlődést, nem is beszélve a kis piaci képviselőkről.
Mire irányul a piac tovább, nagyon nehéz megjósolni. Egyes résztvevők az új típusú kereskedésekre fogadnak, hosszabb előrejelzési idővel. Mások - továbbra is hisznek a HFT erejében, és kivonják a legújabb "gyümölcslevet". Még mennyi ideig tart, még mindig nehéz megmondani. De mindenesetre kijelenthetjük, hogy ebben a formában a HFT nem tart sokáig. Talán előttünk van egy hatalmas áttörés, de eddig nincs kilátás.
- HFT
- Nagyfrekvenciás kereskedelem
- tőzsde
- HFT kereskedők
- a HFT jellemzői