A brókercég idején az ártevékenység függése a gmt-n

Üdvözlet, elvtársak forex kereskedők!

Nem titok, hogy foglalkozó központok továbbítására használják különböző idézetek szerver idő a terminál MetaTrader 4. A kis ideig (kevesebb mint egy óra), ez egyáltalán nem egy zavarja, de a régebbi ideig hatással van a különböző szerver - gyertyák kezdik meg egy kicsit különböző módon. Véleményünk szerint a GMT-eltérés különbségei nagymértékben befolyásolhatják az olyan árfolyam-kereskedelem eredményeit, mint az Árműveletek.

Ma fogunk megtudni, hogy ez így van, és ha a hatás valóban, hogy van ez a nagy és hogy szükséges-e félni a kereskedelem Price Action brókerek, akik a szerver órája például GMT-6 vagy például GMT + 8.

A vizsgálat lényege

Annak érdekében, hogy megtudja, milyen hatást gyakorol a GMT-kompenzáció a kereskedelemre az Árművel. egy egyszerű kereskedési rendszert fogunk bevezetni a leggyakoribb mintákhoz: egy pin-bár. külső sáv. egy belső sáv a trend és a fordulat, valamint a kereskedelem minták doji. Nagyjából elegendő tesztre lesz szükségünk egy valutapár számára, és ezek a tesztek lehetnek veszteségesek, nem fontos - az eredményt az alapelvvel jobb vagy rosszabb, mint a standard. Ezen túlmenően a tesztek nem veszik figyelembe a tranzakciók szűrését, legyen az trend, szint vagy bármely más - a mi feladatunknak, a gyönyörű eredmény elérése nem fontos. A tesztek pénznempárjaként az EURUSD-t veszünk - a legnépszerűbbnek. A benchmarkunk az alpári GMT + 3-as idézeteinek tesztelését szolgálja, a "leginkább helyes" GMT-nek az Árművelési stratégiák kereskedelmében. Több korszakot is érdekel. Legyen H1, H4 és D1.

Kutatási eszközök

Tehát, mint bármelyik feladatra, szükségünk van valamiféle előkészületre, mert szerszámok nélkül lehetetlen még a szögeket is átütni. Minden kutatás az adatok elkészítésével kezdődik, és a kiválasztott párra vonatkozó idézeteket a GMT 0-tól eltérő eltérésekkel kell elérnünk. A hálózat keresése után nem találtam semmit a probléma megoldására. Ezért írtam egy egyszerű script, hogy a csatlakozás után a menetrend előírt időtartam menti MQL4 terminál mappa - a fájlok fájlok eltérések GMT -12 GMT 12. Ez a szkript lehet letölteni a link végén a cikk, akkor jöhet a kutatást. Készítettük az adatokat, most meg kell adnunk a teszteket. A múltban már tanulmányoztam az Árműveletet és írtam erre a segítőre. Ezért azt vettem alapul, hogy ne újra feltalálja a kereket. A kódot kissé megcsípve, és eltávolítottam az összes feleslegeset, csak egy hátsó stopot hagytam. stop loss beállítás az ATR kijelzőn és nyereséget érjen el. amely megszakítási veszteségként van meghatározva, megszorozva a beállításokban meghatározott tényezővel. Ezután optimalizáltam az egyes mintákat a szakértői tanácsadóban a GMT hivatkozáson, és mentettem a beállításokat az .set fájlokban. Ezeket a beállításokat használjuk az adatpróbákhoz a GMT referenciától való eltérésekkel. A cikk végén a szakértői tanácsadó is letölthető a szkripttel.

A vizsgálat eredményei

Egy hosszú és unalmas munkát követően megőrizzük a tesztelést és a döntő asztal összeállítását, végül értékeljük az eredményeket. By the way, kiderült 375 tesztet. Annak érdekében, hogy ne terjesszen 375 képet, összefoglaltam a teszteket - összegyűjtöttem az egyes időkeret összes mintáját egy fájlban, és csak 75 tesztet kaptam. De ez túl soknak tűnt számomra, úgyhogy úgy döntöttem, hogy minden eredményt három táblázat formájában készítek el - egyenként minden egyes időkereten. És az eredményeket a cikk mellékletében láthatja.

Kezdjük a napi grafikonokkal:

És ugyanazok az információk egy hisztogram formájában:

A D1 időszakban 4,932 $ eltérést figyeltünk meg a 3,097 $ átlagos eredménytől. És ez a spread körülbelül 16%, ami nagyon jelentős. Ezért arra a következtetésre jutunk, hogy a GMT változása mérsékelten befolyásolja a D1 időszak eredményeit (20% -on belül). Mindez jól látható a hisztogramon.

Most az időszak fordulata H4:

A H4-es időszakban eltérés figyelhető meg a 100% -os átlagos értéktől - ez nagyon sok. A GMT változása egyedülálló módon nagymértékben befolyásolja a végeredményt, egészen addig, amíg egy veszteséges rendszert nem lehet nyereséges rendszerré tenni. A hisztogram igazolja az adatokat a táblából - sőt, az illető jelentős változatosságot mutat az adatokban. Ráadásul érdekes, hogy a GMT 0-tól való eltérés növekedése emeli a rendszer jövedelmezőségét is.

Hisztogram formájában:

Amint láthatjuk, a legalacsonyabb eltérések az átlagos nyereségtől ($ 295 vagy 2%) a H1 időszakban megfigyeltek. Ezek az eltérések nagy valószínűséggel a tesztek pontatlanságának eredménye. Mindenesetre a H1 időszaka alatt a GMT különbsége gyakorlatilag nem befolyásolja az eredményt. Ami a leginkább 2%, ha megnézzük a hisztogram, kétséges a saját készenléti - finoman csökkenő nyereségesség a bal és a jobb oldalon a csúcs tartozó adatokat GMT +3. Nem tudom biztosan mondani, hogy lehet, de elfogadható a swap nyílt pozíciókra gyakorolt ​​hatásának hipotézise. És milyen ötletei vannak?

következtetés

Ma nagyon hasznos tudást szereztünk. Kiderült, hogy az óraidőszakra szánt kereskedési rendszerek teljesen érzéketlenek a különböző GMT ügynökökre. A napi grafikonokon történő kereskedés során azonban a különböző GMT-vel rendelkező ügynökök eredményei eltérőek lehetnek, de nem kritikusak. Vagyis, ha a D1 kereskedési rendszere profitot hoz egy brókerből, valószínűleg legalább egyáltalán nem rosszabb a másiknál, vagy talán valamivel jobb. De azok, akik a H4 időszakában kereskednek, nagyon óvatosnak kell lennetek! Nyilvánvaló, hogy a specifikus GMT alatt kifejlesztett kereskedési rendszer jelentősen veszít hatékonyságában, még csak egy óra különbség esetén is. Természetesen a fentiek mindegyike a kereskedési robotokra vonatkozik. Ezért óvatosnak kell lenni, ha egy másik brókerre vált át, ha eltér a GMT-től, ha a H4 vagy annál hosszabb időszakra kereskedel. És természetesen minden nyereségért és új találkozókért!

Töltse le az összes kutatási eredményt

Tisztelettel: Dmitriy Akka Silentspec
TradeLikeaPro.ru