Naptár terjed - az elit kereskedő
A téma folytatása.
Tehát tudjuk, hogy a negyedéves jelentés kimenetében a lehetőségek volatilitása csökken, ha valahol leesik.
Hogyan kell használni? Három különböző technikát alkalmaznak: 1) hosszú kondor negatív vega 2) Hosszú naptári eloszlás pozitív vega 3) összeg 1) és 2) vega
A WFMI részesedésének időközi eredménye
kondor + 171 $ (17%)
naptár -36 $ (- 3,6%)
condor + naptár + 130 $ (13%)
Teljesen kiderül, hogy jobb, ha a volatilitást tiszta formában értékesítjük, mielőtt negyedéves jelentést adnánk egy condoron keresztül.
Annak érdekében, hogy az ügy meggyőzőbb legyen, a kísérletet ugyanazon program szerint folytatják más jelöltek
Opciós kötvény, 2. rendszer Naptár terjedése +1
A opciós konstrukció második opcióként történő bevezetése alacsony kockázatú és mérsékelt hozamú.
A naptári elosztás jellemzője - alacsony ár feltéve a) messze a piacról B) szomszédos hónapok c) volatilitási különbség IV
Ennek eredményeképpen nagy profitpotenciálunk van, de a piacon kívül. A további eladott opció rovására ezt a felesleges potenciált átruházjuk az alapul szolgáló eszköz aktuális tartományára
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a legrosszabb forgatókönyv az állomány vagy index éles csökkenése, ami a volatilitás növekedéséhez vezet. A naptárterv részleges megtervezése pozitív módon reagál, mivel a naptárterv pozitív.
A delta-vega kölcsönös viszonyait a kockázat és kívánt hozam alapján választjuk ki egy külön +1 lehetőséggel.