Empirikus pillanat - nagy olaj- és gázcikk-enciklopédia, cikk, 1. oldal
Empirikus pillanat
Az empirikus pillanatok megegyeznek a választott eloszlás pillanatai között, amelyeket az eloszlási paraméterek mutatnak. [1]
Mivel az empirikus pillanatok kiszámítása nagy hibát ad a nagy k-k számára, a tervezett módszert javasoljuk az előzetes becsléshez. [2]
Az elméleti empirikus pillanatoktól eltérően a megfigyelési adatokból számolnak. [4]
Megmutatható, hogy a kezdeti és a központi empirikus pillanat az azonos rendezési kezdeti és központi elméleti pillanat következetes becslése. Ez az alapja az 1894-ben az angol K. statisztikus által javasolt pillanatok módszerének [5]
De nagyon fontos megjegyezni, hogy léteznek empirikus pillanatok egy adott aggregátum esetében (ez túl nyilvánvaló, a következőkben ezt a komplex kérdést részletesen meg kell vizsgálni, és itt hasznos legalább egy példát megadni. [6]
Természetesen nyilvánvaló, hogy ebben az esetben az empirikus pillanatok és funkcióik véletlenszerű változók, míg az elméleti pillanatok és funkcióik rögzített állandók. [7]
Az eljárás alapja az eloszlás elméleti momentumainak a megfelelő empirikus pillanatokkal történő meghatározása és az eloszlási paraméterek meghatározása a kapott egyenletektől, amelyeket az ismeretlen eloszlási paraméterek szerint állítanak össze. Az egyparaméteres eloszlások (exponenciális, Rayleigh) esetében megegyeznek a matematikai elvárásokkal és a kétparaméteres (normál, log-normál, gamma-eloszlású, Weibull) diszperzióval vagy átlag-négyzetes eltérésekkel. [8]
Ha az eloszlást két paraméter határozza meg, akkor két elméleti pont ugyanazon sorrend két megfelelő empirikus pillanatának felel meg. [9]
Az adott eloszlás ismeretlen paramétereinek pontértékelésének pillanatnyi módszere abban áll, hogy az elméleti pillanatokat ugyanolyan sorrendű empirikus pillanatokkal egyezik meg. [10]
Az adott eloszlás ismeretlen paramétereinek pontértékelésének pillanatnyi módszere abban áll, hogy az elméleti pillanatokat ugyanolyan sorrendű empirikus pillanatokkal egyezik meg. [11]
Ha az eloszlást a paraméterek határozzák meg, akkor két elméleti pillanat két azonos empirikus pillanatéval azonos. [12]
Az adott eloszlás ismeretlen paramétereinek pontértékelésének pillanatnyi módszere abban áll, hogy az elméleti pillanatokat ugyanolyan sorrendű empirikus pillanatokkal egyezik meg. [13]
Ha az eloszlást egy paraméter határozza meg, akkor megtalálni azt, hogy egy elméleti pillanat egy azonos rendű empirikus pillanatnak felel meg. [14]
A módszer lényege, hogy az eloszlás pillanatai, az ismeretlen paraméterektől függően, empirikus pillanatoknak felelnek meg. [15]
Oldalak: 1 2