Banki kockázatok - studopediya
A kockázati banki tevékenység a továbbiakban utal arra a lehetőségre, csökkent a likviditás és (vagy) pénzügyi veszteség (veszteség), a belső és külső befolyásoló tényezők a Bank működését.
Kockázati elkerülhetetlen része a banki tevékenység. Mindazonáltal, a bank általában fontos, hogy elkerülje a kockázatot, és ha ez nem lehetséges, hogy minimálisra csökkentsék annak hatásait. Ezen túlmenően, a bankok szeretné, hogy a választás a két vagy több esemény, vagy a legkevésbé kockázatos, hogy kapcsolódnak a kockázatát, hogy közelgő eseményeket, beleértve a kockázatosságát tetteikért, a lehetséges előnyök és kiválasztani az optimális arányt. Ugyanakkor azonban meg kell szem előtt tartani: minél kisebb a kockázat, annál alacsonyabb ceteris paribus a valószínűsége, hogy magasabb hozam.
A bankok igyekeznek megszerezni a legnagyobb nyereséget. Ez a tendencia azonban korlátozott lehetősége veszteségek. A kockázat a banki és annak a valószínűsége, hogy a tényleges nyereség a bank kevesebb, mint a tervezett, várt. Minél magasabb a várható hozam, annál nagyobb a kockázat. Közötti kommunikáció a hozam a bank működésének és kockázat egy nagyon egyszerűsített változata lehet kifejezni lineáris összefüggés.
Kockázat soha nem lehet egyenlő 0, de a bank meg kell határoznia a háromdimenziós jellemzőit. A legfontosabb dolog - ne haladja meg egy bizonyos összeget a kockázat, ami után már zavart lineáris összefüggés (egyenes formálódik egy parabola), és fennáll a veszély, csak a kár nem kap el az elfogadható kockázati terület.
A kockázat szintje növekszik, ha:
• Problémák hirtelen jelentkeznek és a várakozásokkal ellentétben;
• állítsa be az új feladatokat, amelyek nem felelnek meg a bank korábbi tapasztalatok;
• kezelése a bank nem tudja, hogy a szükséges és sürgős intézkedéseket tehet különbséget;
• a meglévő eljárásokat a bank vagy a tökéletlenség a jogszabályok és szabályozási keretek gátolhatja meg az a legjobb egy adott helyzetben intézkedéseket.
A következmények nem megfelelő kockázatbecslés vagy hiánya lehetőséget, hogy engedélyezi számukra hatékony intézkedéseket lehet legkellemetlenebb.
A Bank nem tudja elkerülni a kockázatot, és meg kell tennie, hogy magukat. De ahhoz, hogy bizonyos mértékig van választása. Például, hogy választhat két megoldás van: e, hogy a kölcsön 100 millió rubel. ügyfelek és vállalja a kockázatot a hitel alapértelmezett valószínűséggel 30%, vagy megtagadja az ügyfél a hitel, és hogy a veszteség kockázata a nyereség 19 millió rubel. A bank súlya a tervezett mérete veszteségek (rubel), valamint a valószínűsége, hogy a kockázat (százalékban), és döntést, hogy úgy tűnik, hogy a legjobb ilyen körülmények között. Minden esélye, hogy a nyereséget ellenzi a lehetőségét, hogy a veszteség.
Szerezd meg a szükséges profit lehetséges, ha ez lehetséges, hogy előre, és megakadályozzák az esetleges veszteségeket. A bank ismernie kell a kockázat mértéke a megvalósítható vele.
A fő cél a kockázatkezelés fenntartása elfogadható jövedelmezőségi mutatók a mutatók a biztonság és likviditás vagyon- és a bank, vagyis a veszteségek minimalizálása a bank.
Hatékony kockázatkezelésre kell megoldani számos problémát - az követés (monitoring) a kockázatot, hogy az értékelést.
kockázati szint társul egy adott esemény, folyamatosan változik, mivel a dinamikus jellege a külső környezet a bankok. Ez teszi a bank rendszeresen finomítani a helyüket a piacon, hogy értékelje a kockázatát bizonyos események, hogy vizsgálja felül a kapcsolat az ügyfelekkel és minőségének értékelésére az eszközök és források, ezért, hogy beállítsa a politika terén a kockázatkezelés.
1. A kockázatok által okozott hatások illegális vagy inkompetens döntéseket az egyes munkavállalók. Ezek a kockázatok merülnek fel olyan körülmények meghaladó vezetői a bank létrehozott döntési hatáskörök (összetételét és mennyiségét műveletek), be nem tartása a bank munkatársai működési eljárást, valamint a szabályok megsértése és etikai normák létre a szervezett piacokon a pénzügyi eszközök (értékpapírok, egyéb készlet értékeket, deviza, nemesfém).
Ezek a kockázatok a következők:
• műveleteket végző és műveletek, ami kárt tehet a bank, elrejtve az eredmények az ilyen műveletek;
• a részvétel a bank a kereskedelmi kapcsolatok az árnyék és a büntető gazdaságban.
2. Likviditási kockázat és a tőke csökkentése által generált a döntéseket a közigazgatási apparátus, a következők: hitelkockázat A kockázat az nyújtott kölcsönök; ország kockázat és a kockázat a lefordíthatatlan alapok piacon; érdeklődés; likviditási kockázat; jogi; veszteség kockázata a hírnevét a bank.
Hitelkockázat. Hitelezési aktivitás megköveteli, hogy bizonyos ítéletet a hitelfelvevő hitelképességének. Ezek az ítéletek nem mindig pontosak és helyesek, és a hitelezőknek a hitelfelvevő a különböző okok miatt idővel romlik. A fő veszély, hogy a bank szembesül tevékenysége - a hitelkockázat, abból a képtelen vagy nem hajlandó, hogy a partnerek megfelelően jár el a szerződés feltételei. Ez a kockázat kapcsolódik nemcsak a hitel, hanem egyéb műveletek, amelyek tükröződnek a bank mérlegében, illetve mérlegen kívüli (értékpapír-befektetéseket, garanciák, elfogadó, stb.)
Biztosítása nagy hitelek egy hitelfelvevő vagy egymáshoz kapcsolódó hitelfelvevők - az egyik leggyakoribb példa a hitelkockázat Ebben az esetben beszélünk koncentrációja hitelkockázatok. Jelentős koncentrációban lehetnek kapcsolatban a hitelezési egyes gazdasági ágazatokban, illetve jóváírás az egyes régiók az ország; is lehetséges csoportosítás kredit egyéb jellemzői, ami miatt a bank vetjük alá további kockázatokat (például, ha a hitelezési a kereskedelmi tranzakciók egy tőkeáttétellel).
Együtt a rendelkezés nagyhitelek, ami növeli a kockázatok hitelnyújtás.
Kapcsolódó hitel - ez hitelek természetes vagy jogi személyek kapcsolódó banki keresztül részesedés vagy amelyek képesek gyakorolni közvetlen vagy közvetett irányítást a bank. Ennek hiányában kellő figyelmet az ilyen jellegű hitelek okozhat komoly problémákat okozott a torzítás ítéletet a hitelfelvevők hitelképességének. Ilyen körülmények között a „rokonság” vezethet a hitelszűke, és ennek következtében növeli a veszteséget a hitel.
Ország kockázat legnyilvánvalóbb, amikor hitelezés külföldi kormányok és szerveik, mert a hozam az ilyen hitelek általában nem ad. Az egyik az ország kockázati összetevő az úgynevezett „kockázati lefordíthatatlan azt jelenti:” a kötelezettségek a hitelfelvevő nem fejeznek ki a nemzeti valuta. elkötelezettség valuta lesz elérhető, hogy a hitelfelvevő függetlenül annak pénzügyi helyzetét.
A kamatkockázat fakad milyen hatással van a pénzügyi helyzetét a Bank of kedvezőtlen kamatváltozásokból.
Ez a kockázat tükröződik a jövedelem a Bank által, és az értéke eszközök és források és mérlegen kívüli tételek. A kamatkockázat nyilvánul meg, mint a tisztán banki műveletek és a pénzügyi piacokon műveleteket. Ebben az esetben a kamatkockázat tartalmazza:
• A kockázat újraértékelése, ami a különbség a lejárat az eszközök és kötelezettségek (a fix kamatozású), valamint köszönhetően az aszimmetrikus átértékelési különböző típusú alkalmazott arány (változó vagy fix) a banki eszközök, egyrészt, és a kötelezettségek a többi ;
• a kockázatok helytelen előrejelzése a hozamgörbe (a dőlés és alakja);
• alapkockázatot járó laza korrelációt a kiigazítás fizetett és a kapott kamat számos eszközt, melyek hasonló ár jellemzőkkel, ceteris paribus;
• választható kapcsolódó kockázatot az a tény, hogy számos eszközök, források és mérlegen kívüli tételek, közvetlenül vagy közvetve, a képesség, hogy válasszon egyet a számos lehetőség a művelet befejeződött.
Likviditási kockázat az esetleges kudarc a bank kötelezettségeinek elmulasztása esetén a szükséges eszköz növekedés. Amikor a bank elegendő likviditással, gyakran nehéz, hogy fedezze a hiányt növeli kötelezettségek vagy gyors végrehajtása jelentős veszteségek nélkül és megfizethető áron az eszközök. Ennek eredménye, hogy az érintett a bank jövedelmezőségét. Szélsőséges esetben ez vezet a likviditási hiány a bank fizetésképtelensége esetén.
Működési kockázat. A legfontosabb típusai a működési kockázatok kapcsolatos jogsértések a folyamat VC és a banki menedzsment. Ezek a rendellenességek vezethet pénzügyi veszteséget, ha hibázunk, vagy csalás vagy nem időben úgy változik hatására a piaci trendek a bank érdekeit, vagy ilyen hatása a bank érdekeit, ha azokat fenyegeti valamilyen módon, például akkor, ha a kereskedők, hitel- vagy más dolgozók meghaladják hatáskörüket vagy feladataik ellátása sérti az elfogadott teljesítmény-szabványokat, etikai vagy óvatos kockázati limitek.
Egyéb szempontok a működési kockázat körébe tartoznak a leggyakoribb hiba az operációs rendszer, például abban az esetben, tűz vagy természeti katasztrófa.
Jogi kockázat. A bankok vannak kitéve a különböző jogi kockázatokat. Ezek közé tartozik a kockázat eszközök értékvesztése, illetve a kötelezettségek állományának növekedése miatt nem megfelelő vagy nem megfelelő jogi tanácsadást, illetve dokumentáció helytelenül kiállított következtében becsületes hiba és a rosszindulatú cselekmények. Emellett a meglévő törvények nem mindig teszi lehetővé, hogy megoldja a problémákat, amelyekkel a bank.
A tárgyalás, amely részt vesz a bank járhat bizonyos költségeket és az ítélet - negatív tulajdonság következményekkel jár mind a bank és a többi bank. Vonatkozó jogszabályok érdekeit a bankok és ügyfeleik változhatnak. A bankok különösen fogékonyak a jogi kockázatok, ha elindulna az új műveletekre; míg jogokat partner műveletek általában nem jól definiált.
elvesztése hírnevét a bank kockázatok merülnek fel a működési hibák, nem tesz eleget bizonyos törvények és rendeletek, illetve egyéb jogforrások, valamint gyanújával kapcsolatok bűnszervezetek vagy legalizálása a bűncselekményből származó jövedelmek. A fenyegetés elvesztése hírnév különösen káros a bankok számára, hiszen a természet az üzleti igényel bizalmának fenntartásában hitelezők, a befektetők és a piac általában.
3. A kockázatok előre meghatározza a külső a Bank makrogazdasági és szabályozási környezetet tevékenység, nevezetesen:
• nem felel meg az érdekeit a bank jelenlegi kapacitás és a nyereségesség a hazai és nemzetközi pénzügyi
piacokat, amelyeket a bank olyan műveletek és ügyletek;
• negatív általános és strukturális (ágazati és regionális) gazdasági fejlesztési irányok;
• kedvezőtlen változások a kormányzati gazdaságpolitika;
• kedvezőtlen változásokat a hazai és külföldi jogi és szabályozási környezet a banki.