Oldja meg a problémát a kockázatkezelés - feladat - megrendelésre 678 901
Már (a) a helyszínen 2 nappal ezelőtt
A probléma leírása
A hitelállomány a társaság 220 000 ezer. Dörzsöljük. Portfolio csődvalószínűsége a horizonton egy év 2,8%. A portfolió felépítése a következő: 60% áll nem megújuló termékek (teljesen újrahasznosítható hitel termékek: fogyasztási hitel, auto hitel). A fennmaradó portfolió - megújuló termékek (hitelkártyák). Az ezeket a termékeket nem használják élelmiszer limit (élelmiszer határt nem szerepel a társaság portfóliójában, ez szabad mérlegen limit lehet levonni a terméket, mielőtt az alapértelmezett) 90 millió. Rub. Approved CCF (hitel konverziós faktor) erre a termékre = 20%. Minden fel nem használt limit áll rendelkezésre. Idő pénz értéke ebben a példában is elhanyagolhatók. A belső modellt kiszámításához a várható végleges kárösszeget nemteljesítéskori a partner figyelembe veszi a valószínűsége különböző forgatókönyvek utáni alapértelmezett események: adósságcsökkentés (55%), a feladat a követelések (30%) és a visszatérés a hitelfelvevő a fizetési ütemezés (15%). Ezekben az esetekben a nemteljesítéskori veszteségráta szinten lesz 95%, 75%, illetve 5%. Meg kell majd számítani a várható veszteség (EL) a hitelállomány. Ebben a lépésben fogjuk kezdeni a számítás EAD. Magyarázat: kihasználtság =% -a használja a jelenlegi hitelkeret a terméket. Portfolio cég elkötelezett bank - az elsődleges kötelessége. Az a tény, hogy a cég már egy hitelkeretet. Élelmiszerbolt limit, a cég nagy valószínűséggel továbbra is lehet használni, hogy hitelt. CCF - hitelegyenértékesítési tényező, amely tükrözi annak lehetőségét, hogy a hitelfelvevő a mintavétel elvégzésére kiegészítő hitel idején alapértelmezett, így viszont a mérlegen kívüli kötelezettségek a bank a mérleg.
1. kérdés Adja meg, mennyi az összeg a csőd kockázata / EAD (ezer rubel ..): A válasz a rubel .. Felfelé kerekítve egész számok, tizedes nélkül.
Pont 2. Írja be az összeget a fajsúlya a default / LGD: (% -ban, de aláíratlan%, kerekítés nélkül, mint az elválasztó vagy).