indikátor atr
Átlagos True tartomány által kifejlesztett J. Welles Wilder, az első alkalommal bemutató egy könyvben -. „Új koncepciók műszaki kereskedés Systems” (1978). Kezdetben, mint a legtöbb más mutatók jött létre az árupiacok (amelyek gyorsabban változik, mint részvény) és az ára a végén a nap, de most is használják a forex, valamint más időszakokban. Átlagos True tartomány (átlagos True Range) indikátora a volatilitás.
Kezdetben Wilder meghatározza valódi tartomány (True tartomány - TR), amely a meghatározás szerint a legnagyobb a három érték.
Ha a rezgési periódus tartományon belül (különbsége maximális és minimális) elegendően nagy, a legvalószínűbb értéket TR számítjuk ki azt. Ha a különbség a legnagyobb és a legkisebb elég kicsi, akkor nagy valószínűséggel számítani TR két fent említett módszereket kell alkalmazni. Az utóbbi két lehetőség általában kapjuk, ha az előző vagy az alatt az előző záró lezárás nagyobb, mint a jelenlegi maximális, mint a jelenlegi minimális. Legutóbbi helyzet -tsenovye megszakítások vagy hézagok (rések) meglehetősen ritka a Forex és többnyire történni a hétvégén, ha komoly hír jött a hétvégén.
Átlagos tényleges tartomány átlagos tényleges tartomány (ATR) származik, a TR átlagolással az eljárások bármelyikével - az egyszerű átlagos, exponenciális, vagy más.
Gyakorlati alkalmazás:
Általában használja a 14-időszak ATR, amelyek célja mind az intra és a napi vagy heti vagy akár havi adatok.
Extrém mutató értéke gyakran jelzik fordulópontjait és vagy az elején egy új mozgalom. Mint más mutatók volatilitás, mint a Bollinger (Bollinger szalagok), átlagos tényleges tartomány nem lehet megjósolni az irányt és időtartamát a mozgás, csak annyit jelez az aktivitás szintjét.
Alacsony szintű indikátor jelzi a csendes kereskedelem egy kis tartományban, és a magasabb értékek jelentik az intenzív kereskedelem széles tartományban. A hosszú ideig alacsony ATR értéke konszolidáció, ami valószínűleg azt eredményezi, gyors fordulatot vagy folyamatos mozgás. ATR Nagy értékek általában az eredménye, gyors mozgások és ritkán marad hosszú ideig. Mivel az ATR mutatja az abszolút értéke a volatilitás, a devizapár Forex c legalacsonyabb lesz ceteris paribus alacsonyabb ATR és fordítva.
Az alapvető koncepciója az indikátor lehet a következőképpen fejezhető ki: a nagyobb az érték a mutató, annál nagyobb a valószínűsége a tendencia megfordítására; Minél kisebb a mutató értéke, annál gyengébb a trend.
A számítási képlet ATR:
ATR = Moving Average (trj, n),
ahol
Idjohnson = maximális értékeit három modul
| Magas - Alacsony |, | Nagy - Closej-1 |, | Low - Closej-1 |.
Hátrányait az egyik általában jelzi - egy nagy időszak ATR késhet, jelezve, hogy nincs a jelenlegi és múltbeli volatilitása.