Likviditási előírások, szabványok a kereskedelmi banki likviditás
Most a szabályozó igényel ahhoz, hogy a három likviditási mutatók: instant, a jelenlegi és a hosszú távú.
Gyors arány H2 korlátozza a kockázata, hogy a veszteséget a bank fizetőképességét egy nap. Ez az arány az eszközök, amelyekkel a bank belül lehet végrehajtani egy naptári napon, hogy a kötelezettségek a bank, amit teljesítenie kell, vagy akkor kérheti, hogy végre egy naptári napra (pl, a jelenlegi és elszámolási számlák az ügyfelek, látra szóló betétek, az egynapos bankközi hitelek ). Ezek a kötelezettségek figyelembe veszik a beállított érték a minimális összesített egyenlege a számlák és jogi személyek (kivéve banki ügyfelek) a kereslet. A számítási eljárást a minimum egyenleg által meghatározott szabályozó. A minimális érték H2 beállított CB - 15%.
Jelenlegi likviditási ráta H3 korlátozza a kockázata, hogy a veszteséget a bank fizetőképességét a következő (a dátum számítási) 30 nap. Ez az arány az eszközök, amelyek a bank lehet megvalósítani a következő 30 nap, a kötelezettségek a bank, amit el kell végeznie, vagy előírhatja, hogy teljesítse a következő 30 napban. Ezek a kötelezettségek figyelembe veszik a beállított érték a minimális összesített egyenlege a számlák és jogi személyek (kivéve banki ügyfelek) a kereslet és a határidők a következő 30 napban. A számítási eljárást a minimum egyenleg által meghatározott szabályozó. A minimális érték készlet CB - 50%.
A szabályozás szerint a hosszú távú likviditási H4 korlátozza a fizetésképtelenség kockázatát a hitelintézet eredményeként forgalomba alapok hosszú lejáratú eszközök (például jelzálog). Ez az arány a banki eszközök. amelyet végre kell hajtani legkorábban egy év alatt, kevesebb rajta kialakított tartalékok esetleges veszteségekre. az összeget a saját tőke és a kötelezettségvállalások, hogy el kell végeznie legkorábban egy év. e kötelezettségek korrigált összege minimum összesített egyenlege a számlák és jogi személyek (kivéve banki ügyfelek) látra és lekötött teljesítménye legfeljebb 1 év. A számítási eljárást a minimum egyenleg által meghatározott szabályozó. A maximális érték által meghatározott CB - 120%.
A pontos képlet az arányok megtalálhatók a Bank 139-Magyarország és utasításokat. Szabványok a legtöbb bank internetes honlapján a központi bank formájában 135 hitelinformációs szervezetekkel.
Megsérti a H2 és H3 mondja a likviditás hiánya az állomány hitelintézet. Amennyiben nem tesz eleget a H4 azt mondja, hogy a Bank of visszaélés hosszú lejáratú eszközök rövid lejáratú kötelezettségek (például banki kérdésekben a jelzálog 25 éve, és a pénzt a hitelek kölcsönzött a partnertől bankok 30 nap). Nem teljesítmény arány lehet tele a büntetéseket Bank Hungary. A tilalmat végző bizonyos banki műveleteket, és abban az esetben ismételt megsértése általában vezet engedélyének visszavonását. Ugyanakkor bizonyos esetekben a központi bank megváltoztathatja a hat hónapos időtartamra megadott érték arány a bank-elkövető.
Egységes szerkezetbe foglalt jegyzékét a Magyar Nemzeti Bank rendeletek bankok, bankcsoportok és a civil szervezetek
megfelelőségét bank tőkéje
megfelelőségét a bank tőkéjét
szavatoló tőkéjének megfelelőségét (tőke)
N1.0 aránya határozza meg a saját tőkéjük összege (tőke) a bank az összeget az eszközök (nettó céltartalékok esetleges veszteségekre és a veszteségekre a hitelek, hitel és hasonló eladósodottság, a kockázattal súlyozott.
N1.3 (NGO) min 2%
szavatoló tőkéjének megfelelőségét (tőke) NGO
N1.3 aránya határozza meg a szavatolótőke (tőke) összege kötelezettségeit az ügyfelek az utolsó jelentés időpontja a negyedévben.
Szabályozza (határértékek) a veszteség kockázata a likviditás a bank egy munkanapon belül, és meghatározza a minimális aránya a bank nagyon likvid eszközöket a kötelezettségek (kötelezettségek) a bank on demand számlák korrigált összege minimum összesített egyenlege a számlák és jogi személyek igény.
jelenlegi likviditási - az arány az eszközök és források legfeljebb 30 nappal
Szabályozza (határértékek) a veszteség kockázata a bankok likviditásának a dátum mellett számítási 30 nap, és meghatározza a minimális likvid eszközök a kötelezettségek (kötelezettségek) a számlák a bank a kereslet és a kifejezés a kötelezettségek teljesítését a következő 30 napra korrigált a minimális összesített egyenlege a számlák és jogi személyek a kereslet és a kifejezés a kötelezettségek teljesítését a következő 30 naptári nap.
Megsérti a H2 és H3 mondja hiánya likviditási tartalék.
Szabályozza (határértékek) a veszteség kockázata a bankok likviditásának az elhelyezése alapok hosszú lejáratú eszközök és meghatározza a maximális aránya a bank hitel követelmények a lejáratig hátralévő időszak meghaladja a 365 vagy 366 nap, a saját források (tőke) a bank és a kötelezettségek (kötelezettségek), a fennmaradó lejárata több mint 365 vagy 366 naptári nap, korrigált összege minimum összevont egyenlegét egy ideje kötelezettségek teljesítését a 365 nap és számolás m-kereslet és jogi személyek (kivéve bankok, ügyfelek).
Amennyiben nem tesz eleget a H4 azt mondja, hogy a Bank of visszaélés hosszú lejáratú eszközök rövid lejáratú kötelezettségek (például banki kérdésekben a jelzálog 25 éve, és a pénzt a hitelek kölcsönzött a partnertől bankok 30 nap).
teljes likviditási - a likvid eszközök összes eszköz
Ez nem a fő paraméter szabályozó likviditási kockázatot.
maximális kitettség egyetlen hitelfelvevő vagy csoport a kapcsolódó kölcsönfelvevők
Szabályozza (határértékek) a hitelkockázat a bank kapcsolatban egy hitelfelvevő vagy egymáshoz kapcsolódó hitelfelvevők, és meghatározza a maximális arányát a teljes összeg kötelezettségek a hitelfelvevő (hitelfelvevők a csoporthoz tartozó kapcsolt hitelfelvevők) a bank, és kötelezettségek harmadik felek, ami miatt a Bank előzetes követelményeknek hitelfelvevő (hitelfelvevők a csoporthoz tartozó kapcsolt hitelfelvevők) a saját tőke (tőke) a bank. H6 kerül kiszámításra az adott kibocsátó értékpapírok beruházások a bank, beleértve azokat is, értékpapírok, amelyek a piaci kockázat számítása, valamint az értékpapír átruházása bizalom.
A maximális mérete nagy hitelkockázatok
Szabályozza (korlátozza) összesített összege nagy bank hitelezési kockázatok és meghatározza a maximális aránya a teljes összeg jelentős hitelkockázatot és a saját tőke (tőke).
a maximális hitelösszeg, bankgarancia és kezesség által biztosított a bank a résztvevők (tulajdonosok)
Szabályozza (határértékek) a hitelkockázat a bank tekintetében a tagok (részvényesek) a bank határozza meg a maximálisan aránya a hitelösszeg, bankgarancia és kezesség a bank által kibocsátott, hogy a tagok (részvényesek) a saját tőke (tőke) a bank.
összesített értéke a bank kockázati bennfentes
Szabályozza (határértékek) a teljes hitelezési kockázat a bank az összes olyan egyének képesek befolyásolni a döntést, hogy a hitel bank.
a maximális mennyiségű pénzt kölcsönzött betétek (betétek) a lakosság
Úgy van beállítva százalékában teljes készpénz betétek (betétek) a lakosság és az összeget a saját források (tőke), ahol a 100% a kölcsönzött pénzt betétek a lakosság kell fedezni a bank saját tőkéjének 100% -kal.
felhasználása saját források (tőke) a bank a részvények megszerzése (tétek) más jogi személyek
Szabályozza (határértékek) a kumulatív kockázata a bank beruházások készletek (részvény), más jogi személyek, valamint meghatározza a maximális arányát az összegeket fektetett a bank a felett (tétek) egyéb jogi személyek, a saját források (tőke) a bank.
A kockázat a saját számla kötelezettségek
likviditás műveletek nemesfém
H15 (NGO) min 100%
A likvid eszközök időtartamra végrehajtás a következő 30 naptári nap összes kötelezettség NSCA
N15.1 (NGO) min 100%
jelenlegi likviditási civil szervezetek számára
A likvid eszközök időtartamra végrehajtás a következő 30 naptári napon belül az összeget a kötelezettségeit az ügyfelek az utolsó jelentés időpontja a negyedévben.
Adalékanyag maximális hitel az ügyfelek - a résztvevők számítások elvégzéséhez a számításokat
Maximális kitettség a hitelkövetelésekkel eredő a forrás biztosítása hitelfelvevők, kivéve nyújtott hitelek NSCA nevükben és saját költségén, az ügyfelek - a résztvevők számítások elvégzéséhez a település a tranzakciót.
NSCA biztosítja a saját nevében és saját költségén a hitelfelvevők eltérő ügyfelek - elszámolási résztvevői
H17 törölt min 10%
A legkisebb arányban a hitelösszeg és a jelzálog-fedezetű részvény (tőke)
Méret által nyújtott kibocsátó bank jelzáloghitel jelzáloglevelek nem lehet kevesebb, mint 10% -a saját tőke, azaz a. Körülbelül. a jogot, hogy refinanszírozza a jelzálog kell bankok szakosodott hitelezés vásárolni házban.
a minimális aránya a mérete és mennyisége jelzálog fedél jelzáloglevelek kibocsátási
H19 törölt max 50%
maximális aránya az összes forrás a hitel szervezet kibocsátó azon hitelezők szerint a szövetségi törvényeket elsőbbségi jog a kielégítésére birtokosainak jelzálogalapú és saját tőke (tőke)
Bank kötelezettségvállalások, amelyre a kifizetéseket a az első helyen, nem haladhatja meg a 50% -át a bank tőkéjét. Korlátozások az összeg a betét kockázatának minimalizálása érdekében a bankbetétek, értékpapírosított jelzáloghitelek. Minél kisebb a bank a magánbefektetők, annál kevésbé fog érinteni a csődje esetén a bank eredményeként magas kockázatú tranzakciók jelzáloglevelek.
N20.1 (banki csoportok) min 4,5%
megfelelőségét tőkealap a bankcsoport
N20.2 (banki csoportok) min 6%
megfelelőségét tőke a bankcsoport
N20.0 (banki csoportok) min 8%
megfelelési mutató (saját tőke) tőke a bankcsoport
H21 (banki csoportok) max 25%
maximális kitettség egyetlen hitelfelvevő vagy csoport kölcsönfelvevők a banki csoport
Szabályozza (határértékek) a hitel kockázata az anya-hitelintézet a banki csoport és a tagok a banki csoport kapcsolatban egy hitelfelvevő vagy csoport a kapcsolódó kölcsönfelvevők hitelintézeti anyavállalat a banki csoport és a tagok a banki csoport, és meghatározza a maximális arányát a teljes összeg a hitel követelményeinek az anya-hitelintézet a banki csoport és a tagok a banki csoport ( kivéve a nem konszolidált részt vevő banki csoport) egy hitelfelvevő vagy csoport a hitelfelvevők az érték egy bstvennyh alapok (tőke) a bankcsoport.
H22 (bankcsopor-) max 800%
A maximális mérete nagy hitelezési kockázatok a bankcsoport
Szabályozza (határértékek) a teljes összeg nagy hitelkockázatok hitelintézet anyavállalat a bankcsoport tagjai a bankcsoport és meghatározza a maximális arányát a teljes összeg jelentős hitelkockázatot a hitelintézet anyavállalat a bankcsoport tagjai és a bankcsoport (kivéve a nem konszolidált vevő bankcsoport) értékével a saját pénzeszközök (tőke ) banki csoport.
H23 (banki csoportok) max 25%
leírás használatának szavatolótőke (tőke) a bankcsoport megszerzése a külföldi hitelintézet a bankcsoport tagjai és a bankcsoport készletek (részvény) egyéb jogi személy
Szabályozza (határértékek) a kumulatív kockázata kibocsátott részvények (részvény) a jogi személyek, akik nem tagjai a bankcsoport, és meghatározza a maximális arányát az összegeket fektetett a külföldi hitelintézet a bankcsoport tagjai és a bankcsoport (kivéve a nem konszolidált vevő bankcsoport) a részvények megszerzése (tét ) egyéb jogi személyek, az értéke a saját pénzeszközök (tőke) a bankcsoport.